هندبوک شبیه سازی مونت‌کارلو؛ کاربردها در مهندسی مالی، مدیریت ریسک و اقتصاد

دسته: اقتصاد، سرمایه گذاری، مدیریت
هندبوک شبیه سازی مونت‌کارلو؛ کاربردها در مهندسی مالی، مدیریت ریسک و اقتصاد

“هندبوک شبیه‌سازی مونت‌کارلو” با درک عمیق و راهنمایی جامع، شرحی از کاربردهای روش‌های‌ مونت‌کارلو در مهندسی مالی و اقتصاد ارائه می‌دهد. این کتاب توسط یک متخصص بین‌المللی برجسته در این زمینه نوشته شده است که مقابله با چالش‌های کارکنان مالی امروزی را نشان می‌دهد و کاربردهای مختلف روش‌های مونت‌کارلو را برای پاسخ به این مسائل ارائه می‌دهد. این کتاب به پنج بخش تقسیم می‌شود: مقدمه، تحلیل ورودی، مدل‌سازی و برآورد؛ متغیر تصادفی؛ تحلیل خروجی و کاهش واریانس؛ کاربردها اعم از قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک برای بهینه‌سازی.
سال انتشار: 2014  |  685 صفحه  |  حجم فایل: 29 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics
نویسنده:
Paolo Brandimarte
ناشر:
Wiley
ISBN10:
0470531118
ISBN13:
9780470531112

 

قیمت: 8000 تومان

خرید کتاب توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود فایل کتاب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

برچسب‌ها:  

عناوین مرتبط:


An accessible treatment of Monte Carlo methods, techniques, and applications in the field of finance and economics Providing readers with an in-depth and comprehensive guide, the Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics presents a timely account of the applicationsof Monte Carlo methods in financial engineering and economics. Written by an international leading expert in thefield, the handbook illustrates the challenges confronting present-day financial practitioners and provides various applicationsof Monte Carlo techniques to answer these issues. The book is organized into five parts: introduction andmotivation; input analysis, modeling, and estimation; random variate and sample path generation; output analysisand variance reduction; and applications ranging from option pricing and risk management to optimization. The Handbook in Monte Carlo Simulation features: An introductory section for basic material on stochastic modeling and estimation aimed at readers who may need a summary or review of the essentials Carefully crafted examples in order to spot potential pitfalls and drawbacks of each approach An accessible treatment of advanced topics such as low-discrepancy sequences, stochastic optimization, dynamic programming, risk measures, and Markov chain Monte Carlo methods Numerous pieces of R code used to illustrate fundamental ideas in concrete terms and encourage experimentation The Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics is a complete reference for practitioners in the fields of finance, business, applied statistics, econometrics, and engineering, as well as a supplement for MBA and graduate-level courses on Monte Carlo methods and simulation.


محصولات مرتبط محصولات مرتبط























ارسال دیدگاه


 (الزامی)  (الزامی)
ایمیل شما نزد مدیر سایت محفوظ بوده و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.