آشنایی با مدل سازی سری زمانی

در مدل‌سازی سری زمانی رفتار یک پدیده خاص در ارتباط با مقادیر گذشته‌اش و دیگر متغیرهای کمکی، بیان خواهد شد.
از آنجا که بسیاری از پدیده‌های مهم در تجزیه‌وتحلیل آماری، از نوع سری زمانی هستند و شناسایی توزیع مشروط این پدیده یک بخش ضروری از مدل‌سازی آماری است، یادگیری روش‌های اساسی مدل‌سازی سری زمانی بسیار مفید و مهم به‌نظر می‌آید.
این کتاب با تصویرسازی برای ساخت مدل‌های سری زمانی با استفاده از روش‌های پایه، تعداد زیادی از مدل‌های سری زمانی و ابزارهای گوناگونی به‌منظور سازماندهی آنها را پوشش داده است. این کتاب مدل فضای حالت را به ‌عنوان یک ابزار عمومی برای مدل‌سازی سری زمانی به‌کار برده و به ارائه روش‌ مناسب فیلتر کردن مقادیر بازگشتی ازجمله فیلتر کالمن، فیلتر غیرگاوسی و فیلتر ترتیبی مونت کارلو، پرداخته است.
نویسنده با تمرکز روی تشریح مدل‌سازی، پیش‌بینی و استخراج سیگنال سری زمانی، ابزارهای اساسی تجزیه‌وتحلیل سری‌های زمانی که در مسائل دنیای واقعی بوجود می‌آیند را ارائه داده است.