کتاب «مدلهای خطی و تحلیل سریهای زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH» از نظر نظریه توزیع، پایه و اساس محکمی برای مدل خطی (رگرسیون و ANOVA)، تحلیل سریهای زمانی تک متغیره (ARMAX و GARCH) و برخی از مدلهای چند متغیره مرتبط با مدلسازی بازده داراییهای مالی (ساختارهای مبتنی بر کاپولا و نرمال مختلط گسسته و لاپلاس) ایجاد میکند. این کتاب بر اساس کتاب قبلی نویسنده، استنتاج آماری بنیادی: یک رویکرد محاسباتی، که مفاهیم اصلی استنتاج آماری را معرفی کرد، بنا شده است. به صراحت به کاربرد و محاسبات عددی توجه شده است، با مثالهایی از کد Matlab در سراسر کتاب. این کد چارچوبی برای بحث و توضیح اعداد ارائه میدهد و نگاشت از نظریه به محاسبات را نشان میدهد.
موضوع تحلیل سریهای زمانی جایگاه محکمی دارد و کتابهای درسی و مجلات تحقیقاتی متعددی به آن اختصاص داده شده است. از نظر موضوع/فناوری، بسیاری از فصلهای کتاب «مدلهای خطی و تحلیل سریهای زمانی» مباحث ریشهدار (رگرسیون و ARMA) را پوشش میدهند. چندین فصل دیگر به روشهای بسیار مدرن، مانند روشهای مورد استفاده در امور مالی تجربی، قیمتگذاری داراییها، مدیریت ریسک و بهینهسازی پرتفوی، اختصاص داده شدهاند تا به تغییرات شدید در عملکرد بسیاری از صندوقهای بازنشستگی و تغییرات در نحوه کار مدیران صندوقها بپردازند.
تحلیل سریهای زمانی سنتی را با دستورالعملهای جدید پوشش میدهد.
دسترسی به موضوعات پیشرفتهای را که در خط مقدم اقتصادسنجی مالی و صنعت هستند، فراهم میکند.
شامل آخرین پیشرفتها و مباحثی مانند دادههای بازده مالی، بهویژه در زمینه چند متغیره است.
نوشته شده توسط یک متخصص برجسته در تحلیل سریهای زمانی.
به طور گسترده در کلاس درس آزمایش شده است.
شامل یک آموزش در مورد SAS است.
همراه با یک وبسایت همراه حاوی برنامههای متعدد Matlab.
راه حل اکثر تمرینها در کتاب ارائه شده است.
کتاب «مدلهای خطی و تحلیل سریهای زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH» برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیشرفته در آمار و امور مالی کمی و همچنین دانشجویان دکترا در اقتصاد و امور مالی مناسب است. همچنین برای متخصصان مالی کمی در موسسات مالی بزرگ و مراکز مالی کوچکتر مفید است.
