مالیه استوکاستیک؛ مقدمه‌ای با مثال

کتاب «مالی تصادفی» مقدمه‌ای بر مالی ریاضی ارائه می‌دهد که از نظر سهولت دسترسی بی‌نظیر است. نویسندگان از طریق آزمون‌های کلاسی، نقاط درد مشترک دانشجویان را شناسایی کرده‌اند و رویکرد آنها با دقت فراوان به خواننده کمک می‌کند تا بر این مشکلات غلبه کند و درک مطلب را در جایی که متون مشابه اغلب این کار را نمی‌کنند، تقویت کند. این کتاب که برای دانشجویان کارشناسی پیشرفته نوشته شده است و با استفاده از مثال‌های مفصل متعدد برای نشان دادن مفاهیم کلیدی، تمام مبانی ریاضی لازم برای مدل‌سازی معاملات در دنیای امور مالی را ارائه می‌دهد. اولین دوره در احتمال، تنها پیش‌زمینه لازم است. این کتاب با مدل دوجمله‌ای گسسته و مدل بازار محدود آغاز می‌شود و پس از آن مدل پیوسته بلک-شولز قرار می‌گیرد. این کتاب با ترکیب مفاهیم مالی مانند آربیتراژ و استراتژی‌های معاملاتی خودتامین مالی با ابزارهای احتمالی مانند جبر سیگما، مارتینگل و انتگرال تصادفی، قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی را مطالعه می‌کند. همه این مفاهیم به شیوه‌ای روان و کاربرپسند معرفی شده‌اند.